PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGI.L с BNQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGI.L с BNQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both Metals funds - AIGI.L tracks the Bloomberg Industrial Metals while BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGI.L returned 5.83%/yr vs 8.91%/yr for BNQP.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGI.L charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и BNQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGI.L торгуется в USD, в то время как BNQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у BNQP.DE с доходностью 11.53%.

AIGI.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.09%
С начала года
15.82%
6 месяцев
20.86%
1 год
31.77%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.39%

BNQP.DE

1 день
0.84%
1 месяц
5.36%
С начала года
11.53%
6 месяцев
22.91%
1 год
44.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGI.L и BNQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		15.82%19.43%3.07%-11.78%-2.91%28.67%14.31%6.29%-19.44%26.54%
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		11.51%36.51%9.79%5.41%-8.51%21.25%23.32%5.14%-17.20%33.16%

Correlation

The correlation between AIGI.L and BNQP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.79

The correlation between AIGI.L and BNQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

Часто сравнивают с AIGI.L:
AIGI.L с ROLG.LAIGI.L с IWVAIGI.L с FSPTXAIGI.L с SPYAIGI.L с BKLCAIGI.L с ALUM.LAIGI.L с META.L
Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DE

Доходность на риск

AIGI.L vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGI.L c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGI.LBNQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.25

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.06

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.83

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

12.90

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGI.L vs. BNQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNQP.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и BNQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGI.LBNQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.65

-0.66

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и BNQP.DE

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что больше максимальной просадки BNQP.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и BNQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGI.LBNQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.67%

-35.36%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-11.62%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-17.26%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.99%

-31.23%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.66%

-2.10%

-22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-10.39%

-35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.45%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и BNQP.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) составляет 5.54%, в то время как у BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGI.LBNQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.23%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

16.24%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.77%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

20.59%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

19.82%

-0.33%

Сравнение комиссий AIGI.L и BNQP.DE

AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNQP.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и BNQP.DE

Ни AIGI.L, ни BNQP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGI.L and BNQP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals, while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for AIGI.L and 1.00% for BNQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGI.L и BNQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор