PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с INTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGA.L returned 0.74%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.

AIGA.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.45%
1 год
0.60%
3 года*
-1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
-0.04%

INTL.L

1 день
-0.67%
1 месяц
16.44%
С начала года
48.67%
6 месяцев
47.73%
1 год
88.57%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и INTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		3.39%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%-2.22%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		48.67%23.14%11.68%56.56%-42.06%16.29%74.16%35.80%

Correlation

The correlation between AIGA.L and INTL.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.11

The correlation between AIGA.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L

Доходность на риск

AIGA.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGA.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
3.47

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
4.18

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.52

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

5.91

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

18.42

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа INTL.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGA.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

3.47

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.91

-0.88

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и INTL.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и INTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-48.41%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-15.38%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-31.15%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-46.21%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

-1.19%

-42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-13.96%

-25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.94%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и INTL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 6.51%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.61%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

19.60%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

26.18%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

27.54%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

28.09%

-12.39%

Сравнение комиссий AIGA.L и INTL.L

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и INTL.L

Ни AIGA.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and INTL.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIGA.L.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while INTL.L is Technology Equities. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор