PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с GLDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGA.L returned 0.74%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.

AIGA.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.45%
1 год
0.60%
3 года*
-1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
-0.04%

GLDW.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.86%
1 год
33.01%
3 года*
31.46%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		3.39%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%15.13%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.71%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%

Correlation

The correlation between AIGA.L and GLDW.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.10

The correlation between AIGA.L and GLDW.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

AIGA.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGA.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.34

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.79

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.82

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

4.75

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGA.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.34

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.16

-1.14

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и GLDW.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-21.42%

-46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-17.74%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-17.74%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-21.42%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

-15.82%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-5.39%

-34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.81%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и GLDW.L

WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.73%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

20.82%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

24.07%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.35%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.18%

-1.48%

Сравнение комиссий AIGA.L и GLDW.L

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и GLDW.L

Ни AIGA.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and GLDW.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for AIGA.L.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор