PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с GGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGA.L returned 0.74%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.

AIGA.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.45%
1 год
0.60%
3 года*
-1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
-0.04%

GGRP.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.21%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		3.39%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-15.89%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.55%15.14%8.02%17.51%-13.56%19.26%16.37%35.48%-10.63%22.20%

Correlation

The correlation between AIGA.L and GGRP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г.

0.11

The correlation between AIGA.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

AIGA.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGA.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.32

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.07

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.48

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

5.90

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGA.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.32

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.86

-0.84

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и GGRP.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-30.97%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.21%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-15.31%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-25.16%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

0.00%

-43.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-4.79%

-34.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.57%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и GGRP.L

WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.01%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.09%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.47%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.31%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.44%

-1.74%

Сравнение комиссий AIGA.L и GGRP.L

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и GGRP.L

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and GGRP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AIGA.L.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор