PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с ACSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).

AIEQ и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и ACSI

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%10.70%21.97%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV

Сравнение комиссий AIEQ и ACSI

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACSI в 0.66%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
ACSI
American Customer Satisfaction ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQACSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.60

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.99

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

3.99

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ACSI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между AIEQ и ACSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ACSI

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ACSI в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ACSI

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ACSI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-34.49%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-9.91%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.38%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.47%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.46%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ACSI

AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.75%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.55%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

15.66%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

16.65%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

17.49%

+2.44%