PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs 25.27%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.51%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
10.88%
С начала года
23.51%
6 месяцев
22.58%
1 год
51.80%
3 года*
36.62%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.51%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%16.26%

Correlation

The correlation between AIAI.L and XLKQ.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between AIAI.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и XLKQ.L

Секторы
AIAI.L
XLKQ.L

Технологии

71.5%
91.2%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%
7.3%

Промышленность

1.1%
1.5%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAI.L
71.5%
XLKQ.L
91.2%

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.3%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
9.2%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

AIAI.L
5.7%
XLKQ.L

-

Финансовые услуги

AIAI.L
1.3%
XLKQ.L
7.3%

Промышленность

AIAI.L
1.1%
XLKQ.L
1.5%

Недвижимость

AIAI.L
0.9%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

XLKQ.L

-

Энергетика

AIAI.L

-

XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

AIAI.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.69

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.52

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.14

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

9.57

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.09

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.17

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и XLKQ.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-35.00%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-16.81%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-26.96%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-35.00%

-14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.14%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-5.75%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и XLKQ.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.83%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

14.91%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

19.61%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

23.32%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

22.22%

+6.59%

Сравнение комиссий AIAI.L и XLKQ.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и XLKQ.L

Ни AIAI.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and XLKQ.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор