PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIAI.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с IITU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 14.95%/yr vs 20.48%/yr for IITU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 14.18%.

AIAI.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-6.72%
6 месяцев
25.92%
С начала года
29.30%
1 год
50.62%
3 года*
30.16%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
15.48%
С начала года
14.18%
1 год
27.39%
3 года*
28.33%
5 лет*
20.48%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и IITU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		29.30%30.31%18.47%59.57%-40.29%9.81%68.60%7.32%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		14.18%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%18.89%

Correlation

The correlation between AIAI.L and IITU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between AIAI.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и IITU.L

Секторы
AIAI.L
IITU.L

Технологии

74.2%
99.7%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Промышленность

0.8%
0.0%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAI.L
74.2%
IITU.L
99.7%

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.5%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
7.3%
IITU.L

-

Здравоохранение

AIAI.L
5.2%
IITU.L

-

Финансовые услуги

AIAI.L
1.4%
IITU.L

-

Промышленность

AIAI.L
0.8%
IITU.L
0.0%

Недвижимость

AIAI.L
0.7%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

IITU.L

-

Энергетика

AIAI.L

-

IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с SMHAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

AIAI.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAI.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.25

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.79

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.62

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

4.37

+4.25

AIAI.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и IITU.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-43.85%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-16.80%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-26.42%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-34.22%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-10.10%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-10.59%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

6.26%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и IITU.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

7.50%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

17.26%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

21.88%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

27.39%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

24.22%

+4.66%

Сравнение комиссий AIAI.L и IITU.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и IITU.L

Ни AIAI.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and IITU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор