Сравнение AIAI.L с CMFP.L
AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs 12.10%/yr for CMFP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAI.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIAI.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 18.87%.
AIAI.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.80%
- С начала года
- 42.35%
- 6 месяцев
- 39.03%
- 1 год
- 75.99%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам AIAI.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.35% | 30.30% | 18.45% | 59.58% | -40.29% | 9.81% | 68.60% | 3.43% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 18.88% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | 33.39% | 2.11% | 5.59% |
Correlation
The correlation between AIAI.L and CMFP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between AIAI.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AIAI.L и CMFP.L
Секторы
AIAI.L
CMFP.L
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIAI.L
CMFP.L
Коммуникационные услуги
AIAI.L
CMFP.L
Потребительский циклический сектор
AIAI.L
CMFP.L
Здравоохранение
AIAI.L
CMFP.L
-
Финансовые услуги
AIAI.L
CMFP.L
Промышленность
AIAI.L
CMFP.L
-
Недвижимость
AIAI.L
CMFP.L
Сырьевые материалы
AIAI.L
-
CMFP.L
Потребительский защитный сектор
AIAI.L
-
CMFP.L
Энергетика
AIAI.L
-
CMFP.L
-
Коммунальные услуги
AIAI.L
-
CMFP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAI.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
AIAI.L
CMFP.L
Сравнение AIAI.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAI.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.81 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 11.40 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAI.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.16 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.20 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AIAI.L и CMFP.L
Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAI.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -60.78% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -6.36% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.96% | -10.43% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -22.09% | -27.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.35% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -31.22% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.69% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAI.L и CMFP.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAI.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 5.15% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 12.21% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 14.18% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 15.39% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 13.67% | +15.14% |
Сравнение комиссий AIAI.L и CMFP.L
AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAI.L и CMFP.L
Ни AIAI.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAI.L and CMFP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
AIAI.L is categorized as Technology Equities, while CMFP.L is Commodities. AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор