PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIAI.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 18.87%.


AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*

CMFP.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.02%
С начала года
18.87%
6 месяцев
19.48%
1 год
30.75%
3 года*
13.78%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и CMFP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
18.88%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%5.59%

Correlation

The correlation between AIAI.L and CMFP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.15

The correlation between AIAI.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и CMFP.L


Секторы
AIAI.L
CMFP.L

Технологии

71.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.3%

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%
10.7%

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
5.5%

Сырьевые материалы

-

49.3%

Потребительский защитный сектор

-

13.6%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAI.L
71.5%
CMFP.L
5.1%

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.3%
CMFP.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
9.2%
CMFP.L
8.3%

Здравоохранение

AIAI.L
5.7%
CMFP.L

-

Финансовые услуги

AIAI.L
1.3%
CMFP.L
10.7%

Промышленность

AIAI.L
1.1%
CMFP.L

-

Недвижимость

AIAI.L
0.9%
CMFP.L
5.5%

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

CMFP.L
49.3%

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

CMFP.L
13.6%

Энергетика

AIAI.L

-

CMFP.L

-

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

CMFP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

AIAI.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAI.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.81

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

11.40

+3.20

AIAI.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAI.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.16

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.20

+0.57

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и CMFP.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и CMFP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIAI.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-60.78%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-6.36%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-10.43%

-19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-22.09%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-4.35%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-31.22%

+17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.69%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и CMFP.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIAI.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

5.15%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

12.21%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

14.18%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

15.39%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

13.67%

+15.14%

Сравнение комиссий AIAI.L и CMFP.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и CMFP.L

Ни AIAI.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIAI.L and CMFP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L is categorized as Technology Equities, while CMFP.L is Commodities. AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор