PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с ARKI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с ARKI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds. AIAI.L is passively managed, while ARKI.L is actively managed. Over the past year, AIAI.L returned 75.99% vs 42.73% for ARKI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ARKI.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и ARKI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у ARKI.L с доходностью 13.70%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

ARKI.L

1 день
-0.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.15%
1 год
42.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и ARKI.L

2026 (YTD)20252024
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%22.95%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		13.70%38.42%58.43%

Correlation

The correlation between AIAI.L and ARKI.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between AIAI.L and ARKI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с QTUMARKI.L с SMHARKI.L с AIQARKI.L с QQQARKI.L с VGT

Доходность на риск

AIAI.L vs. ARKI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c ARKI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LARKI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.55

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.08

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.81

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

4.67

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. ARKI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа ARKI.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и ARKI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LARKI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.55

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.74

-0.97

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и ARKI.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки ARKI.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и ARKI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LARKI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-30.97%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-24.05%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.18%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-6.45%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

9.35%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и ARKI.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LARKI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

8.69%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

19.68%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

28.20%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

30.91%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

30.91%

-2.10%

Сравнение комиссий AIAI.L и ARKI.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKI.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и ARKI.L

Ни AIAI.L, ни ARKI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and ARKI.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIAI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIAI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKI.L.

They also come from different issuers: Legal & General and ARK. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.75% for ARKI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и ARKI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор