PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAG.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAG.L с IITU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - AIAG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAG.L returned 16.31%/yr vs 22.73%/yr for IITU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAG.L показывает доходность 36.61%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 17.02%.

AIAG.L

1 день
-0.81%
1 месяц
1.52%
С начала года
36.61%
6 месяцев
35.42%
1 год
66.00%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.31%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-1.82%
1 месяц
-2.19%
С начала года
17.02%
6 месяцев
17.25%
1 год
39.79%
3 года*
29.16%
5 лет*
22.73%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAG.L и IITU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		36.61%21.44%20.57%50.58%-33.18%11.07%63.12%-18.67%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.02%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%13.79%

Correlation

The correlation between AIAG.L and IITU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between AIAG.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIAG.L и IITU.L

Секторы
AIAG.L
IITU.L

Технологии

74.3%
99.7%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Промышленность

0.9%
0.0%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAG.L
74.3%
IITU.L
99.7%

Коммуникационные услуги

AIAG.L
10.2%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

AIAG.L
7.1%
IITU.L

-

Здравоохранение

AIAG.L
5.3%
IITU.L

-

Финансовые услуги

AIAG.L
1.4%
IITU.L

-

Промышленность

AIAG.L
0.9%
IITU.L
0.0%

Недвижимость

AIAG.L
0.7%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

AIAG.L

-

IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

AIAG.L

-

IITU.L

-

Энергетика

AIAG.L

-

IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

AIAG.L

-

IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

AIAG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAG.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.90

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.52

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.36

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

5.92

+4.31

AIAG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAG.L на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIAG.L и IITU.L

Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAG.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-41.09%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-16.76%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-28.03%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-28.03%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.80%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-8.10%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

6.71%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAG.L и IITU.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAG.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

8.67%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

15.74%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

20.82%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

26.28%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

23.66%

+6.58%

Сравнение комиссий AIAG.L и IITU.L

AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAG.L и IITU.L

Ни AIAG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAG.L and IITU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор