PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAG.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAG.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAG.L returned 34.00%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAG.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.

AIAG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
19.61%
С начала года
41.86%
6 месяцев
37.14%
1 год
77.10%
3 года*
34.00%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.92%
1 год
33.12%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAG.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.86%21.44%20.57%50.58%-33.18%5.67%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between AIAG.L and ENCG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.02

The correlation between AIAG.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIAG.L и ENCG.L

Секторы
AIAG.L
ENCG.L

Технологии

71.5%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
-3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAG.L
71.5%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

AIAG.L
10.3%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

AIAG.L
9.2%
ENCG.L

-

Здравоохранение

AIAG.L
5.7%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

AIAG.L
1.3%
ENCG.L

-

Промышленность

AIAG.L
1.1%
ENCG.L

-

Недвижимость

AIAG.L
0.9%
ENCG.L
-3.5%

Сырьевые материалы

AIAG.L

-

ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

AIAG.L

-

ENCG.L

-

Энергетика

AIAG.L

-

ENCG.L

-

Коммунальные услуги

AIAG.L

-

ENCG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

AIAG.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAG.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAG.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.91

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.43

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.02

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

10.88

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAG.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAG.L на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAG.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAG.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.91

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AIAG.L и ENCG.L

Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAG.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-26.32%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-8.38%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-17.11%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.28%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-13.09%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.11%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAG.L и ENCG.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAG.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

6.29%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

14.33%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

17.67%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

18.12%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

18.12%

+9.44%

Сравнение комиссий AIAG.L и ENCG.L

AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAG.L и ENCG.L

Ни AIAG.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAG.L and ENCG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

AIAG.L is categorized as Technology Equities, while ENCG.L is Commodities. AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор