PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIAA.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и XUTC.DE


Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у XUTC.DE с доходностью -7.46%.


AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XUTC.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-6.97%
1 год
20.56%
3 года*
23.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIAA.DE и XUTC.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.


Доходность на риск

AIAA.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAA.DEXUTC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.81

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.25

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.88

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

5.01

-4.77

AIAA.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XUTC.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAA.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.81

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.94

-1.16

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и XUTC.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и XUTC.DE

AIAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.


TTM20252024202320222021202020192018
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
0.34%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и XUTC.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAA.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-31.79%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-16.16%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-13.17%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.44%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

6.07%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и XUTC.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.97%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAA.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.40%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

15.31%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

25.19%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

22.81%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

22.94%

-5.17%