PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIAA.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и SXR8.DE


2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
-8.41%5.44%-1.65%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-2.80%4.73%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.


AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий AIAA.DE и SXR8.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.


Доходность на риск

AIAA.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAA.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.61

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.92

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.37

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

8.02

-6.35

AIAA.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAA.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.74

-0.96

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и SXR8.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и SXR8.DE

Ни AIAA.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и SXR8.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAA.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-33.78%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-8.40%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-5.01%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.22%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.10%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и SXR8.DE

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAA.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.62%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.61%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.16%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.18%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.14%

+1.60%