PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

AIAA.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.41%5.44%-1.65%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.62%9.02%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.

AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий AIAA.DE и IUSQ.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.49

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.92

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.42

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

10.55

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.66

-0.87

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и IUSQ.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и IUSQ.DE

Ни AIAA.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-33.60%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.59%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-13.59%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.23%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.83%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.53%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

23.01%

-18.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

23.73%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

27.62%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.14%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.64%

+1.10%