PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIAA.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и IS3Q.DE


Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%.


AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIAA.DE и IS3Q.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.


Доходность на риск

AIAA.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAA.DEIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.56

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.85

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.27

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

8.16

-6.50

AIAA.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAA.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.72

-0.94

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и IS3Q.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и IS3Q.DE

Ни AIAA.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и IS3Q.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAA.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-32.31%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-7.78%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-4.00%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.67%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.76%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и IS3Q.DE

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAA.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.95%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.72%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.19%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.17%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

14.95%

+2.79%