PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с CSTA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAA.DE с CSTA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAA.DE (iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)) and CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - AIAA.DE tracks the STOXX Global AI Adopters and Applications Index while CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past year, AIAA.DE returned 6.08% vs 24.46% for CSTA.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAA.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for CSTA.DE.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и CSTA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью 26.81%.

AIAA.DE

1 день
1.37%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.86%
1 год
6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTA.DE

1 день
1.41%
1 месяц
13.62%
С начала года
26.81%
6 месяцев
24.26%
1 год
24.46%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и CSTA.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-1.50%5.44%-1.65%
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		26.81%3.46%-2.32%

Correlation

The correlation between AIAA.DE and CSTA.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between AIAA.DE and CSTA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с XAIX.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с CBUV.DE
Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с EQEU.DECSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DECSTA.DE с E908.DE

Доходность на риск

AIAA.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DECSTA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.09

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.64

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.69

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

4.37

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. CSTA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CSTA.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и CSTA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DECSTA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.09

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и CSTA.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и CSTA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAA.DECSTA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-40.24%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.91%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-8.76%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.77%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и CSTA.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 3.63%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAA.DECSTA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.89%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

19.06%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

23.18%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

24.97%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

23.33%

-5.87%

Сравнение комиссий AIAA.DE и CSTA.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и CSTA.DE

Ни AIAA.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AIAA.DE and CSTA.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for AIAA.DE.

AIAA.DE tracks STOXX Global AI Adopters and Applications Index, while CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for AIAA.DE and 0.30% for CSTA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAA.DE и CSTA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор