PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с CBUV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с CBUV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE).

AIAA.DE и CBUV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. CBUV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Metaverse. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и CBUV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и CBUV.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		-9.18%8.91%-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у CBUV.DE с доходностью -9.18%.

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUV.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-11.38%
1 год
9.07%
3 года*
19.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с ESPOCBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DE

Сравнение комиссий AIAA.DE и CBUV.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CBUV.DE в 0.50%.

CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. CBUV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c CBUV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DECBUV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.40

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.70

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.43

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

1.14

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. CBUV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CBUV.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и CBUV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DECBUV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.11

-1.32

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и CBUV.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и CBUV.DE

Ни AIAA.DE, ни CBUV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и CBUV.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки CBUV.DE в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и CBUV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DECBUV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-27.66%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-20.30%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-16.94%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.82%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

7.65%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и CBUV.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.97%, в то время как у iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DECBUV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.21%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

14.16%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

22.89%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

20.41%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

20.41%

-2.64%