PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYQ.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYQ.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYQ.DE (Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - AHYQ.DE tracks the MSCI World while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AHYQ.DE returned 11.90%/yr vs 11.00%/yr for IUSD.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYQ.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYQ.DE показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции AHYQ.DE превзошли акции IUSD.DE по среднегодовой доходности: 11.90% против 11.00% соответственно.

AHYQ.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.77%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.78%
1 год
23.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.23%
10 лет*
11.90%

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYQ.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		10.93%7.92%25.91%20.09%-15.16%31.20%3.93%28.92%-6.66%7.63%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%1.56%1.97%-2.89%4.32%

Correlation

The correlation between AHYQ.DE and IUSD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2008 г.

0.62

Over the past year, AHYQ.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AHYQ.DE:
AHYQ.DE с H410.DEAHYQ.DE с VGVF.DEAHYQ.DE с VWCE.DEAHYQ.DE с EUNL.DEAHYQ.DE с VFEA.DEAHYQ.DE с 6AQQ.DEAHYQ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

AHYQ.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYQ.DE
Ранг доходности на риск AHYQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYQ.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYQ.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.74

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.71

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

7.08

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

22.57

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYQ.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYQ.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYQ.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYQ.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AHYQ.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка AHYQ.DE за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYQ.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYQ.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-23.82%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.81%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-22.97%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-22.97%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-22.97%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.49%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.61%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.51%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYQ.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) составляет 2.64%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что AHYQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYQ.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.98%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.09%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.41%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

23.09%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.93%

-1.64%

Сравнение комиссий AHYQ.DE и IUSD.DE

AHYQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYQ.DE и IUSD.DE

Дивидендная доходность AHYQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IUSD.DE в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		1.06%1.18%1.65%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%

Часто задаваемые вопросы

AHYQ.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

AHYQ.DE tracks MSCI World, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AHYQ.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYQ.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор