Сравнение AHYH.DE с XCO2.L
AHYH.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR) and XCO2.L (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - AHYH.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged), while XCO2.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past year, AHYH.DE returned 1.25% vs 1.82% for XCO2.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AHYH.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for XCO2.L.
Доходность
Сравнение доходности AHYH.DE и XCO2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AHYH.DE торгуется в EUR, в то время как XCO2.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCO2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHYH.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XCO2.L с доходностью 0.89%.
AHYH.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCO2.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHYH.DE и XCO2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | -0.20% | 1.23% |
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | 0.89% | 1.36% |
Correlation
The correlation between AHYH.DE and XCO2.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYH.DE vs. XCO2.L — Ранг доходности на риск
AHYH.DE
XCO2.L
Сравнение AHYH.DE c XCO2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYH.DE | XCO2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.65 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 2.09 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYH.DE | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AHYH.DE и XCO2.L
Максимальная просадка AHYH.DE за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки XCO2.L в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYH.DE и XCO2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYH.DE | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -2.66% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -2.66% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.87% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.56% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.83% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYH.DE и XCO2.L
Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) составляет 0.61%, в то время как у Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что AHYH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCO2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYH.DE | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.02% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.47% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 3.28% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.34% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.34% | -0.27% |
Сравнение комиссий AHYH.DE и XCO2.L
AHYH.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XCO2.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYH.DE и XCO2.L
Ни AHYH.DE, ни XCO2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AHYH.DE and XCO2.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCO2.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCO2.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for AHYH.DE.
AHYH.DE is categorized as Global Bonds, while XCO2.L is Global Corporate Bonds. AHYH.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged), while XCO2.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Their fees differ too: 0.16% for AHYH.DE and 0.15% for XCO2.L.
Подберите оптимальное распределение для AHYH.DE и XCO2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор