Сравнение AHLIX с QCFRX
AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLIX charges 1.53%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности AHLIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLIX показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
AHLIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.14%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 12.80% | 4.46% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between AHLIX and QCFRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
AHLIX
QCFRX
Сравнение AHLIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.92 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок AHLIX и QCFRX
Максимальная просадка AHLIX за все время составила -21.62%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -8.00% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.15% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -1.56% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 14.45% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 14.45% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 14.45% | -4.97% |
Сравнение комиссий AHLIX и QCFRX
AHLIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLIX и QCFRX
Дивидендная доходность AHLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 7.32% | 8.25% | 0.55% | 1.10% | 17.63% | 7.44% | 5.33% | 4.47% | 1.83% | 4.01% | 0.00% | 3.51% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLIX and QCFRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHLIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор