Сравнение AHIFX с FQTIX
AHIFX (American Funds American High-Inc F2) and FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, AHIFX returned 4.66%/yr vs 3.80%/yr for FQTIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHIFX charges 0.43%/yr vs 0.00%/yr for FQTIX.
Доходность
Сравнение доходности AHIFX и FQTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHIFX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 3.55%.
AHIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 6.15%
FQTIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHIFX и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHIFX American Funds American High-Inc F2 | 2.30% | 8.57% | 9.80% | 11.17% | -10.18% | 8.62% | 7.32% | 4.21% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 3.55% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Correlation
The correlation between AHIFX and FQTIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between AHIFX and FQTIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHIFX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
AHIFX
FQTIX
Сравнение AHIFX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHIFX | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.72 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.44 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | 23.37 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHIFX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.60 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок AHIFX и FQTIX
Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и FQTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHIFX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -24.62% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.20% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -6.42% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -18.81% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -4.32% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.42% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHIFX и FQTIX
American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что AHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHIFX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.81% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.37% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.09% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.94% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 7.72% | -2.22% |
Сравнение комиссий AHIFX и FQTIX
AHIFX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHIFX и FQTIX
Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности FQTIX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHIFX American Funds American High-Inc F2 | 6.54% | 6.53% | 6.56% | 5.64% | 4.42% | 4.54% | 6.08% | 6.45% | 6.56% | 6.24% | 5.26% | 7.17% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 6.84% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHIFX and FQTIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHIFX has higher volatility (1.17%) compared to FQTIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, AHIFX dropped -21.21% vs FQTIX's -24.62%.
FQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHIFX и FQTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор