PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AHD с CWII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AHD и CWII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Autocallable HOOD ETF (AHD) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AHD

1 день
0.00%
1 месяц
1.10%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWII

1 день
0.00%
1 месяц
9,767.16%
С начала года
13,199.78%
6 месяцев
12,721.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHD и CWII


Correlation

The correlation between AHD and CWII is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2026 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Autocallable HOOD ETF

REX CRWV Growth & Income ETF

Доходность на риск

Сравнение AHD c CWII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable HOOD ETF (AHD) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AHD vs. CWII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHD и CWII

Максимальная просадка AHD за все время составила -4.06%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHD и CWII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AHDCWIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.06%

-51.04%

+46.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-33.26%

+32.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AHD и CWII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AHDCWIIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

13,701.30%

-13,680.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

13,701.30%

-13,680.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

13,701.30%

-13,680.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHD и CWII

Дивидендная доходность AHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности CWII в 123.26%


ПозицияTTM2025
AHD
GraniteShares Autocallable HOOD ETF
2.24%0.00%
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
123.26%6.09%

Часто задаваемые вопросы


AHD and CWII have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 2.24% for AHD.

They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHD и CWII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор