Сравнение AGI.TO с ENR.DE
AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. AGI.TO operates in Gold (Basic Materials), while ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AGI.TO returned 36.71%/yr vs 47.64%/yr for ENR.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI.TO и ENR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGI.TO торгуется в CAD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 28.76%.
AGI.TO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.20%
ENR.DE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 28.76%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 87.12%
- 3 года*
- 93.92%
- 5 лет*
- 47.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGI.TO и ENR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.00% | 100.53% | 49.72% | 31.24% | 42.36% | -11.61% | -4.90% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.76% | 156.38% | 330.94% | -31.26% | -21.29% | -31.16% | 37.67% |
Correlation
The correlation between AGI.TO and ENR.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI.TO vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск
AGI.TO
ENR.DE
Сравнение AGI.TO c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI.TO | ENR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.22 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 11.11 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI.TO и ENR.DE
Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, примерно равная максимальной просадке ENR.DE в -80.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и ENR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI.TO | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -80.66% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.20% | -25.88% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -70.29% | +31.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -74.48% | +35.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -17.59% | -17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -30.72% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 7.51% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI.TO и ENR.DE
Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Siemens Energy AG (ENR.DE) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI.TO | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 15.68% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 37.63% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 49.57% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 53.19% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 51.62% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI.TO и ENR.DE
Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ENR.DE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI.TO и ENR.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGI.TO and ENR.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и ENR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор