Сравнение AGHG.L с PACW.L
AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - AGHG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, AGHG.L returned 3.39% vs 30.12% for PACW.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AGHG.L charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности AGHG.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGHG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGHG.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
AGHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGHG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.55% | 4.05% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between AGHG.L and PACW.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGHG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
AGHG.L
PACW.L
Сравнение AGHG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGHG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.27 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 17.43 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGHG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.89 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.24 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок AGHG.L и PACW.L
Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGHG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -17.68% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -7.06% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.46% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.02% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.73% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGHG.L и PACW.L
Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.23%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGHG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.93% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 7.75% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 10.42% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 13.91% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 13.91% | -8.95% |
Сравнение комиссий AGHG.L и PACW.L
AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGHG.L и PACW.L
Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGHG.L and PACW.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for AGHG.L.
AGHG.L is categorized as Global Bonds, while PACW.L is Global Equities. AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.08% for AGHG.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для AGHG.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор