Сравнение AGGU.L с VAGP.L
AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Bonds funds - AGGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index while VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.42%/yr vs -0.95%/yr for VAGP.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGGU.L и VAGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGGU.L торгуется в USD, в то время как VAGP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VAGP.L с доходностью 0.09%.
AGGU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
VAGP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGU.L и VAGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.52% | 4.68% | 3.54% | 6.65% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | 2.86% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.09% | 12.85% | 0.83% | 11.43% | -23.03% | -2.93% | 8.57% | 7.76% |
Correlation
The correlation between AGGU.L and VAGP.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.43 |
The correlation between AGGU.L and VAGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGU.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск
AGGU.L
VAGP.L
Сравнение AGGU.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGU.L | VAGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.58 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 1.28 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGU.L и VAGP.L
Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки VAGP.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и VAGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGU.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -35.73% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -5.53% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | -11.71% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.20% | -35.64% | +20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -6.71% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -11.50% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.50% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGU.L и VAGP.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGU.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 6.40% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 8.27% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 10.81% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 10.76% | -6.29% |
Сравнение комиссий AGGU.L и VAGP.L
И AGGU.L, и VAGP.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGU.L и VAGP.L
AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
AGGU.L and VAGP.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGU.L and VAGP.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и VAGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор