Сравнение AGGG.L с FGOV.L
AGGG.L (iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist) and FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) are both Global Bonds funds - AGGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGG.L returned -1.74%/yr vs -0.15%/yr for FGOV.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for FGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGG.L и FGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGGG.L торгуется в USD, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGGG.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 1.03%.
AGGG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
FGOV.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGG.L и FGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | -0.28% | 8.06% | -1.44% | 5.27% | -15.93% | -5.32% | 3.69% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 1.03% | 13.25% | 1.79% | 11.60% | -17.38% | -6.96% | 6.33% |
Correlation
The correlation between AGGG.L and FGOV.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between AGGG.L and FGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGG.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск
AGGG.L
FGOV.L
Сравнение AGGG.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGG.L | FGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.51 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGG.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.12 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AGGG.L и FGOV.L
Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки FGOV.L в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и FGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGG.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -33.61% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -5.03% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -9.90% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -32.80% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -2.13% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -12.08% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.01% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGG.L и FGOV.L
Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) составляет 1.74%, в то время как у First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGG.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.37% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 5.58% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 7.29% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 9.46% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 9.26% | -2.94% |
Сравнение комиссий AGGG.L и FGOV.L
AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGG.L и FGOV.L
Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FGOV.L в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.16% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.07% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGG.L and FGOV.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
AGGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for AGGG.L and 0.45% for FGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGG.L и FGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор