PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGD.AX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGD.AX с AWPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGD.AX (Austral Gold Limited) is a stock, while AWPAX (AB Sustainable International Thematic Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AGD.AX returned -3.15%/yr vs 6.74%/yr for AWPAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGD.AX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Austral Gold Limited (AGD.AX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGD.AX торгуется в AUD, в то время как AWPAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWPAX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGD.AX показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у AWPAX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AGD.AX уступали акциям AWPAX по среднегодовой доходности: -3.15% против 6.74% соответственно.

AGD.AX

1 день
-8.33%
1 месяц
-29.03%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
19.57%
1 год
50.68%
3 года*
45.11%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-3.15%

AWPAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.54%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.41%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGD.AX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD.AX
Austral Gold Limited		-33.33%650.00%-24.14%-25.64%-53.85%-57.99%146.79%52.28%-59.99%-3.69%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-0.38%5.33%9.71%13.18%-21.96%15.61%18.17%27.47%-8.66%24.22%

Correlation

The correlation between AGD.AX and AWPAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Austral Gold Limited

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с GTMIXAWPAX с IVFIXAWPAX с PZRIXAWPAX с APHIXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGZXAWPAX с FINVX

Доходность на риск

AGD.AX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD.AX
Ранг доходности на риск AGD.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD.AX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD.AX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD.AX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD.AX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD.AX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD.AX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Austral Gold Limited (AGD.AX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGD.AXAWPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.05

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.02

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.04

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

-0.13

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGD.AX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD.AX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD.AX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGD.AXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.23

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AGD.AX и AWPAX

Максимальная просадка AGD.AX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки AWPAX в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD.AX и AWPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGD.AXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-47.84%

-52.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.00%

-15.03%

-40.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.50%

-15.03%

-47.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-28.92%

-62.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.53%

-28.92%

-66.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-3.21%

-95.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.93%

-16.75%

-77.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.50%

4.69%

+26.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD.AX и AWPAX

Austral Gold Limited (AGD.AX) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AGD.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGD.AXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

3.90%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.31%

10.95%

+72.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

174.77%

12.65%

+162.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.73%

13.07%

+100.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.44%

13.37%

+91.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD.AX и AWPAX

Ни AGD.AX, ни AWPAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGD.AX
Austral Gold Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.47%4.29%0.00%0.00%6.00%0.00%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%

Часто задаваемые вопросы

AGD.AX and AWPAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGD.AX и AWPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор