Сравнение AFIX с ALRG
AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) and ALRG (Allspring LT Large Core ETF) are both exchange-traded funds - AFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Allspring, while ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, AFIX returned 4.58% vs 22.50% for ALRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AFIX charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for ALRG.
Доходность
Сравнение доходности AFIX и ALRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ALRG с доходностью 10.29%.
AFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALRG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIX и ALRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.33% | 4.07% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 10.29% | 11.78% |
Correlation
The correlation between AFIX and ALRG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIX vs. ALRG — Ранг доходности на риск
AFIX
ALRG
Сравнение AFIX c ALRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) и Allspring LT Large Core ETF (ALRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIX | ALRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.44 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 10.04 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIX и ALRG
Максимальная просадка AFIX за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки ALRG в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIX и ALRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIX | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -9.27% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.27% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.42% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.39% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.25% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIX и ALRG
Текущая волатильность для Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) составляет 1.29%, в то время как у Allspring LT Large Core ETF (ALRG) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что AFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIX | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.27% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 10.07% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 12.78% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 12.65% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 12.65% | -8.12% |
Сравнение комиссий AFIX и ALRG
AFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ALRG в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIX и ALRG
Дивидендная доходность AFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности ALRG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.05% | 4.94% | 0.38% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIX and ALRG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALRG has higher volatility (3.27%) compared to AFIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, AFIX dropped -3.33% vs ALRG's -9.27%.
On 1-year performance, ALRG leads with 22.50% vs 4.58% for AFIX. On fees, AFIX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AFIX has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 22.50% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFIX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.
AFIX has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.43% for ALRG.
AFIX is categorized as Intermediate Core Bond, while ALRG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for AFIX and 0.28% for ALRG.
ALRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIX и ALRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор