PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGR с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFGR с VEGN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFGR is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 16.04%/yr for VEGN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности AFGR и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 29.30%.

AFGR

1 день
0.27%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.07%
3 года*
19.38%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

VEGN

1 день
1.15%
1 месяц
8.10%
С начала года
29.30%
6 месяцев
29.81%
1 год
45.01%
3 года*
27.86%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGR и VEGN

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		1.90%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%21.39%
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.30%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%20.40%

Correlation

The correlation between AFGR and VEGN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г.

0.89

The correlation between AFGR and VEGN shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с AFGR:
AFGR с ILCBAFGR с CIBRAFGR с FMTMAFGR с FDLAFGR с GRIDAFGR с HLALAFGR с MEME
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

AFGR vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGR
Ранг доходности на риск AFGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGR c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFGRVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.57

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.32

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.82

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

14.98

-13.24

AFGR vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGR на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGR и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFGR и VEGN

Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGRVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-34.14%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-11.85%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-20.91%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-33.40%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.71%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-7.57%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

3.02%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGR и VEGN

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) составляет 5.45%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что AFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGRVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.77%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

15.05%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.62%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

20.48%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

22.87%

+1.65%

Сравнение комиссий AFGR и VEGN

AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGR и VEGN

AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AFGR and VEGN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.77%) compared to AFGR (5.45%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.04% vs 7.22% for AFGR. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFGR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.04% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.

VEGN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for AFGR.

They also come from different issuers: First Trust and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGR и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор