Сравнение AFB с AWF
AFB (AllianceBernstein National Municipal Income Fund) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - AFB is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 10 years, AFB returned 1.60%/yr vs 5.41%/yr for AWF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AFB charges 1.56%/yr vs 1.00%/yr for AWF.
Доходность
Сравнение доходности AFB и AWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFB показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции AFB уступали акциям AWF по среднегодовой доходности: 1.60% против 5.41% соответственно.
AFB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 1.60%
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение доходности по годам AFB и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | 4.41% | 4.10% | 7.41% | -25.93% | 7.25% | 7.80% | 20.13% | -5.43% | 6.15% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.22% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
Correlation
The correlation between AFB and AWF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2002 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFB vs. AWF — Ранг доходности на риск
AFB
AWF
Сравнение AFB c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFB | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.11 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | -0.24 | +11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFB и AWF
Максимальная просадка AFB за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFB и AWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFB | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -55.54% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -10.19% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -11.12% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -25.25% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -40.12% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -5.34% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -12.28% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 4.65% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFB и AWF
AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что AFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFB | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.10% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.48% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 8.85% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 12.10% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 15.18% | -3.96% |
Сравнение комиссий AFB и AWF
AFB берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии AWF в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFB и AWF
Дивидендная доходность AFB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности AWF в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 5.21% | 4.72% | 3.83% | 3.62% | 5.26% | 4.32% | 4.18% | 3.93% | 4.53% | 4.71% | 5.34% | 5.80% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
Часто задаваемые вопросы
AFB and AWF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFB has higher volatility (2.57%) compared to AWF (2.10%). In terms of maximum drawdown, AFB dropped -50.98% vs AWF's -55.54%.
AFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFB и AWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор