PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPFX с JIJIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AEPFX returned 5.42%/yr vs 12.19%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AEPFX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 33.48%.

AEPFX

1 день
0.81%
1 месяц
4.69%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.56%
1 год
30.84%
3 года*
16.71%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.81%

JIJIX

1 день
2.09%
1 месяц
11.11%
С начала года
33.48%
6 месяцев
33.06%
1 год
47.61%
3 года*
29.28%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPFX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		13.52%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%9.72%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		33.48%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between AEPFX and JIJIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.87

The correlation between AEPFX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с VXUSAEPFX с FSGGXAEPFX с VIAAXAEPFX с FCNTXAEPFX с DODFXAEPFX с VTIPXAEPFX с VEIEX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с JFIVXJIJIX с FSOSXJIJIX с DFIVXJIJIX с MDIDX

Доходность на риск

AEPFX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEPFXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.88

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.51

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.08

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

11.75

-2.46

AEPFX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIJIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и JIJIX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPFXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-41.80%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-16.01%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-18.04%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-41.80%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-11.36%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.19%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и JIJIX

Текущая волатильность для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) составляет 6.77%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPFXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

13.06%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

23.68%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

26.21%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

21.18%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.50%

-5.51%

Сравнение комиссий AEPFX и JIJIX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и JIJIX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.16%, что больше доходности JIJIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		16.16%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.20%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AEPFX and JIJIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (13.06%) compared to AEPFX (6.77%). In terms of maximum drawdown, AEPFX dropped -48.79% vs JIJIX's -41.80%.

AEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPFX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор