PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPFX с FAOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AEPFX returned 9.09%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AEPFX charges 0.58%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AEPFX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.40% соответственно.

AEPFX

1 день
0.53%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.28%
6 месяцев
14.99%
1 год
29.27%
3 года*
16.23%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.09%

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.66%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPFX и FAOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.28%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%

Correlation

The correlation between AEPFX and FAOIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.92

Over the past year, the correlation between AEPFX and FAOIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с VXUSAEPFX с FSGGXAEPFX с VIAAXAEPFX с DODFXAEPFX с FCNTXAEPFX с VTIPXAEPFX с qqq
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAERXFAOIX с FAOAXFAOIX с RPICXFAOIX с BIGFXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX

Доходность на риск

AEPFX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.28

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.32

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.35

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

-0.60

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXFAOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.28

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и FAOIX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPFXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-59.86%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-7.28%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-13.98%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-36.33%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-36.33%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.85%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-14.20%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.96%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и FAOIX

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPFXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

0.00%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

4.08%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

9.20%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.74%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.70%

+0.23%

Сравнение комиссий AEPFX и FAOIX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и FAOIX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности FAOIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.40%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

AEPFX and FAOIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEPFX has higher volatility (5.39%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AEPFX dropped -48.79% vs FAOIX's -59.86%.

AEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPFX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор