PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMD.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMD.L с UC79.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AEMD.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEMD.L returned 7.64%/yr vs 9.50%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AEMD.L charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности AEMD.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEMD.L показывает доходность 21.83%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 28.85%.

AEMD.L

1 день
-3.71%
1 месяц
0.25%
С начала года
21.83%
6 месяцев
22.20%
1 год
47.59%
3 года*
18.97%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-3.29%
1 месяц
3.18%
С начала года
28.85%
6 месяцев
29.63%
1 год
57.87%
3 года*
22.67%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMD.L и UC79.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AEMD.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		21.83%25.85%8.39%2.59%-10.30%-2.34%14.57%2.67%-14.04%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		28.85%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.26%6.70%-7.01%

Correlation

The correlation between AEMD.L and UC79.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.89

The correlation between AEMD.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEMD.L и UC79.L

Секторы
AEMD.L
UC79.L

Технологии

41.4%
38.0%

Финансовые услуги

18.2%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.0%

Промышленность

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.0%

Сырьевые материалы

6.0%
3.3%

Энергетика

3.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.8%

Здравоохранение

2.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

AEMD.L
41.4%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

AEMD.L
18.2%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

AEMD.L
9.0%
UC79.L
11.0%

Промышленность

AEMD.L
7.0%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

AEMD.L
6.4%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

AEMD.L
6.0%
UC79.L
3.3%

Энергетика

AEMD.L
3.7%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

AEMD.L
2.8%
UC79.L
2.8%

Здравоохранение

AEMD.L
2.7%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

AEMD.L
2.0%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

AEMD.L
1.0%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с AEMD.L:
AEMD.L с DFEVXAEMD.L с ANXU.LAEMD.L с BNKE.LAEMD.L с ACWL.LAEMD.L с 500G.LAEMD.L с 500U.LAEMD.L с CSH2.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

AEMD.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMD.L
Ранг доходности на риск AEMD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMD.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMD.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMD.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.15

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.00

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.56

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

6.11

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

19.88

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMD.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC79.L равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMD.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMD.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.17

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AEMD.L и UC79.L

Максимальная просадка AEMD.L за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMD.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-53.04%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.43%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-16.57%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-23.54%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.67%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-21.04%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.90%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMD.L и UC79.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) составляет 8.14%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что AEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMD.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

9.08%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

15.63%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.30%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.09%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.39%

+0.14%

Сравнение комиссий AEMD.L и UC79.L

AEMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMD.L и UC79.L

Дивидендная доходность AEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности UC79.L в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMD.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		1.59%1.93%2.31%2.49%3.14%2.21%1.66%2.35%1.90%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.65%2.14%1.79%2.38%2.07%1.35%1.80%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AEMD.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AEMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.20% for AEMD.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMD.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор