PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMD.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMD.L с EMXC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AEMD.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEMD.L returned 7.64%/yr vs 11.61%/yr for EMXC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMD.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности AEMD.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEMD.L торгуется в GBp, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEMD.L показывает доходность 21.83%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 30.23%.

AEMD.L

1 день
-3.71%
1 месяц
0.25%
С начала года
21.83%
6 месяцев
22.20%
1 год
47.59%
3 года*
18.97%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-4.83%
1 месяц
-0.64%
С начала года
30.23%
6 месяцев
34.11%
1 год
65.46%
3 года*
26.41%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMD.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEMD.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		21.83%25.85%8.39%2.59%-10.30%-2.34%36.16%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		30.23%42.48%-1.54%16.26%-14.65%2.08%56.96%

Correlation

The correlation between AEMD.L and EMXC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.78

The correlation between AEMD.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEMD.L и EMXC.L

Секторы
AEMD.L
EMXC.L

Технологии

41.4%
45.0%

Финансовые услуги

18.2%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.5%

Промышленность

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Сырьевые материалы

6.0%
6.9%

Энергетика

3.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Здравоохранение

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

AEMD.L
41.4%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

AEMD.L
18.2%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

AEMD.L
9.0%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

AEMD.L
7.0%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

AEMD.L
6.4%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

AEMD.L
6.0%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

AEMD.L
3.7%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

AEMD.L
2.8%
EMXC.L
2.9%

Здравоохранение

AEMD.L
2.7%
EMXC.L
2.2%

Коммунальные услуги

AEMD.L
2.0%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

AEMD.L
1.0%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с AEMD.L:
AEMD.L с DFEVXAEMD.L с ANXU.LAEMD.L с BNKE.LAEMD.L с ACWL.LAEMD.L с 500G.LAEMD.L с 500U.LAEMD.L с CSH2.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

AEMD.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMD.L
Ранг доходности на риск AEMD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMD.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMD.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMD.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.96

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.63

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.55

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

17.07

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMD.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMD.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMD.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.05

-0.77

Просадки

Сравнение просадок AEMD.L и EMXC.L

Максимальная просадка AEMD.L за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMD.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-27.39%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.32%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-18.36%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-27.39%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-7.39%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-7.83%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.82%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMD.L и EMXC.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) составляет 8.14%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что AEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMD.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

10.56%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

19.79%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

22.01%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.83%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.20%

+0.33%

Сравнение комиссий AEMD.L и EMXC.L

AEMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMD.L и EMXC.L

Дивидендная доходность AEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AEMD.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)		1.59%1.93%2.31%2.49%3.14%2.21%1.66%2.35%1.90%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AEMD.L and EMXC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AEMD.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.20% for AEMD.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMD.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор