Сравнение AEMD.DE с EUNZ.DE
AEMD.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEMD.DE returned 8.34%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AEMD.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности AEMD.DE и EUNZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMD.DE показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.
AEMD.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 27.93%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам AEMD.DE и EUNZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMD.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 27.93% | 19.91% | 13.00% | 4.88% | -14.15% | 4.10% | 6.56% | 21.56% | -13.37% |
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 18.69% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 13.05% | -2.49% | 10.59% | -2.28% |
Correlation
The correlation between AEMD.DE and EUNZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between AEMD.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMD.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск
AEMD.DE
EUNZ.DE
Сравнение AEMD.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMD.DE | EUNZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.00 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 10.57 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMD.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.85 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AEMD.DE и EUNZ.DE
Максимальная просадка AEMD.DE за все время составила -31.80%, примерно равная максимальной просадке EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMD.DE и EUNZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMD.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -30.47% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -7.50% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -14.00% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.88% | -14.00% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.96% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.62% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.13% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMD.DE и EUNZ.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMD.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.75% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 10.35% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.18% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 11.41% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.32% | +5.60% |
Сравнение комиссий AEMD.DE и EUNZ.DE
AEMD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMD.DE и EUNZ.DE
Дивидендная доходность AEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как EUNZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMD.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 1.51% | 1.93% | 2.33% | 2.51% | 3.20% | 2.23% | 1.69% | 2.32% | 2.14% |
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEMD.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEMD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEMD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.
AEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AEMD.DE and 0.40% for EUNZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для AEMD.DE и EUNZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор