Сравнение AEJL.L с JRCE.L
AEJL.L (Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - AEJL.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, AEJL.L returned 16.92%/yr vs 9.61%/yr for JRCE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEJL.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности AEJL.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEJL.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,596.03%.
AEJL.L
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -9.91%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 68.73%
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEJL.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEJL.L Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E | 15.41% | 20.45% | 11.91% | 0.03% | -5.27% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between AEJL.L and JRCE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between AEJL.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEJL.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
AEJL.L
JRCE.L
Сравнение AEJL.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEJL.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -261.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 88.90 | -87.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.31 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 0.70 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEJL.L и JRCE.L
Максимальная просадка AEJL.L за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEJL.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEJL.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -99.20% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -99.05% | +86.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -99.15% | +82.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -8.82% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -21.04% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 43.28% | -39.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEJL.L и JRCE.L
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E (AEJL.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеют волатильность 8.93% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEJL.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.07% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 654.26% | -637.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 25,991.73% | -25,972.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 12,491.08% | -12,472.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,741.82% | 12,491.08% | -9,749.26% |
Сравнение комиссий AEJL.L и JRCE.L
AEJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEJL.L и JRCE.L
Ни AEJL.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AEJL.L and JRCE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for AEJL.L.
AEJL.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. AEJL.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for AEJL.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для AEJL.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор