PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEI с CUKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEI с CUKS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alset EHome International Inc. (AEI) и iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L).

CUKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AEI и CUKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alset EHome International Inc. (AEI) и iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEI и CUKS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEI
Alset EHome International Inc.		-48.84%237.25%-0.97%-55.22%-79.39%-90.67%-14.33%
CUKS.L
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-4.08%23.57%3.98%15.56%-31.06%13.30%5.79%
Разные валюты инструментов

AEI торгуется в USD, в то время как CUKS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUKS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEI показывает доходность -48.84%, что значительно ниже, чем у CUKS.L с доходностью -4.08%.

AEI

1 день
-4.35%
1 месяц
-16.59%
С начала года
-48.84%
6 месяцев
-32.05%
1 год
77.80%
3 года*
3.45%
5 лет*
-62.22%
10 лет*
—

CUKS.L

1 день
3.11%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-1.48%
1 год
18.73%
3 года*
11.14%
5 лет*
0.34%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alset EHome International Inc.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CUKS.L:
CUKS.L с VMIG.LCUKS.L с MIDD.LCUKS.L с IITU.LCUKS.L с CUKX.LCUKS.L с VUKG.LCUKS.L с AVUVCUKS.L с CNDX.L

Доходность на риск

AEI vs. CUKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEI
Ранг доходности на риск AEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CUKS.L
Ранг доходности на риск CUKS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKS.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEI c CUKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alset EHome International Inc. (AEI) и iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEICUKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.43

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

4.60

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEI vs. CUKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CUKS.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEI и CUKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEICUKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.31

-0.74

Корреляция

Корреляция между AEI и CUKS.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEI и CUKS.L

Ни AEI, ни CUKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AEI и CUKS.L

Максимальная просадка AEI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки CUKS.L в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEI и CUKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AEICUKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-42.42%

-57.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.70%

-12.28%

-51.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.80%

-35.35%

-64.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-9.32%

-90.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.01%

-9.33%

-83.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.29%

3.20%

+28.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AEI и CUKS.L

Alset EHome International Inc. (AEI) имеет более высокую волатильность в 31.63% по сравнению с iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что AEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEICUKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.63%

6.42%

+25.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.61%

11.08%

+64.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.94%

18.39%

+123.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.88%

19.79%

+100.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.69%

21.36%

+108.33%