Сравнение AEGG.L с SGLN.L
AEGG.L (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - AEGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, AEGG.L returned 3.84%/yr vs 28.17%/yr for SGLN.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AEGG.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности AEGG.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEGG.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEGG.L показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
AEGG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам AEGG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.49% | 4.36% | 3.07% | 5.65% | -12.74% | -0.69% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -0.11% |
Correlation
The correlation between AEGG.L and SGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEGG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
AEGG.L
SGLN.L
Сравнение AEGG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEGG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.91 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.05 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEGG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AEGG.L и SGLN.L
Максимальная просадка AEGG.L за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGG.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEGG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -41.71% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -17.57% | +15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -17.57% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -16.01% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -14.76% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 6.67% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEGG.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) составляет 1.42%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AEGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEGG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 5.08% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 20.08% | -17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 23.19% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 16.30% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 15.78% | -11.19% |
Сравнение комиссий AEGG.L и SGLN.L
AEGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEGG.L и SGLN.L
Ни AEGG.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AEGG.L and SGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
AEGG.L is categorized as Global Bonds, while SGLN.L is Gold. AEGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for AEGG.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для AEGG.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор