PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEGG.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AEGG.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEGG.L показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.


AEGG.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.22%
3 года*
3.84%
5 лет*
10 лет*

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEGG.L и HBKS.L


2026 (YTD)202520242023
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.49%4.36%3.07%4.66%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD
0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between AEGG.L and HBKS.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Доходность на риск

AEGG.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEGG.L
Ранг доходности на риск AEGG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGG.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEGG.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEGG.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

2.08

+1.74

AEGG.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEGG.L на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HBKS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEGG.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEGG.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AEGG.L и HBKS.L

Максимальная просадка AEGG.L за все время составила -15.75%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEGG.L и HBKS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AEGG.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-8.09%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-5.33%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.83%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-2.41%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.46%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AEGG.L и HBKS.L

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) составляет 1.42%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что AEGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AEGG.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.91%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

5.27%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

7.00%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

6.93%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

6.93%

-2.34%

Сравнение комиссий AEGG.L и HBKS.L

AEGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AEGG.L и HBKS.L

Ни AEGG.L, ни HBKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AEGG.L and HBKS.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

AEGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for AEGG.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEGG.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор