Сравнение AE5A.DE с SADM.DE
AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, AE5A.DE returned 8.49%/yr vs 4.21%/yr for SADM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for SADM.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5A.DE и SADM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.18%.
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
SADM.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5A.DE и SADM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 20.82% |
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 13.18% | 18.73% | 12.63% | 0.17% | -15.44% | 6.79% | 18.80% |
Correlation
The correlation between AE5A.DE and SADM.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between AE5A.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5A.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск
AE5A.DE
SADM.DE
Сравнение AE5A.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5A.DE | SADM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.04 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 9.77 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5A.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.69 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AE5A.DE и SADM.DE
Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки SADM.DE в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и SADM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5A.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -27.30% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.42% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -17.93% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -26.42% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.17% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -11.37% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.93% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5A.DE и SADM.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AE5A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5A.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.86% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 13.63% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 16.94% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.88% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.97% | +2.08% |
Сравнение комиссий AE5A.DE и SADM.DE
AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SADM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5A.DE и SADM.DE
Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как SADM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AE5A.DE and SADM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for SADM.DE.
AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.18% for SADM.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и SADM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор