PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE50.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE50.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AE50.DE tracks the STOXX® Europe 50 while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, AE50.DE returned 9.32%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE50.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции AE50.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.91% соответственно.

AE50.DE

1 день
0.82%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.90%
1 год
16.79%
3 года*
12.27%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.32%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE50.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		7.47%18.08%7.63%14.90%-1.62%26.03%-6.38%28.61%-10.46%9.34%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between AE50.DE and DBXI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.76

The correlation between AE50.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с AME6.DEAE50.DE с C50U.LAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^STOXXAE50.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

AE50.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE50.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE50.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.94

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.70

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.17

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

11.42

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE50.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE50.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.94

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.19

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE50.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.20%

-69.49%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.62%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-17.56%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-25.10%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-40.46%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.77%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-29.56%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) составляет 4.34%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE50.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.63%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

12.34%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.69%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

18.31%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

20.37%

-5.26%

Сравнение комиссий AE50.DE и DBXI.DE

AE50.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE50.DE и DBXI.DE

AE50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AE50.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AE50.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE50.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

AE50.DE tracks STOXX® Europe 50, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for AE50.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE50.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор