Сравнение ADLVX с SHXPX
ADLVX (Adler Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ADLVX charges 1.29%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ADLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADLVX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADLVX Adler Value Fund | 1.28% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.51% |
Correlation
The correlation between ADLVX and SHXPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ADLVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ADLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adler Value Fund (ADLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADLVX и SHXPX
Максимальная просадка ADLVX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -0.13% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.01% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -0.01% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 1.31% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 1.31% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 1.31% | +18.19% |
Сравнение комиссий ADLVX и SHXPX
ADLVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADLVX и SHXPX
Дивидендная доходность ADLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SHXPX в 108.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADLVX Adler Value Fund | 0.97% | 1.00% | 1.43% | 1.19% | 6.93% | 8.29% | 1.23% | 0.91% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADLVX and SHXPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор