PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADLVX с FGIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADLVX с FGIPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ADLVX (Adler Value Fund) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ADLVX returned 3.91%/yr vs 16.61%/yr for FGIPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ADLVX charges 1.29%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.

Доходность

Сравнение доходности ADLVX и FGIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adler Value Fund (ADLVX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADLVX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FGIPX с доходностью 18.70%.

ADLVX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.94%
6 месяцев
4.05%
1 год
13.34%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

FGIPX

1 день
0.71%
1 месяц
5.74%
С начала года
18.70%
6 месяцев
22.67%
1 год
45.90%
3 года*
27.19%
5 лет*
16.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADLVX и FGIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADLVX
Adler Value Fund		1.94%15.24%10.19%5.33%-11.32%26.50%11.55%13.42%0.00%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		18.70%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-11.99%

Correlation

The correlation between ADLVX and FGIPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between ADLVX and FGIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adler Value Fund

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ADLVX:
ADLVX с AVERXADLVX с FBLEXADLVX с NEIMXADLVX с LEXCXADLVX с ACIIXADLVX с ACTIXADLVX с BUFBX
Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с BUFBXFGIPX с DEMCXFGIPX с BOYAXFGIPX с DDVCXFGIPX с WSTAXFGIPX с DEMAX

Доходность на риск

ADLVX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADLVX
Ранг доходности на риск ADLVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADLVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADLVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADLVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADLVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADLVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADLVX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adler Value Fund (ADLVX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADLVXFGIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
4.07

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
5.62

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.74

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

6.40

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

24.50

-20.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADLVX vs. FGIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADLVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FGIPX равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADLVX и FGIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADLVXFGIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

4.07

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ADLVX и FGIPX

Максимальная просадка ADLVX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADLVX и FGIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADLVXFGIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-37.32%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-7.26%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-13.27%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-16.19%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

0.00%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-4.17%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.89%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ADLVX и FGIPX

Adler Value Fund (ADLVX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ADLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADLVXFGIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.64%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.22%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

11.41%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.89%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.11%

+2.44%

Сравнение комиссий ADLVX и FGIPX

ADLVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FGIPX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADLVX и FGIPX

Дивидендная доходность ADLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FGIPX в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADLVX
Adler Value Fund		0.98%1.00%1.43%1.19%6.93%8.29%1.23%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		9.95%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%

Часто задаваемые вопросы

ADLVX and FGIPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADLVX has higher volatility (3.83%) compared to FGIPX (2.64%). In terms of maximum drawdown, ADLVX dropped -40.71% vs FGIPX's -37.32%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADLVX и FGIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор