Сравнение ARRD.DE с APAM.AS
ARRD.DE (ArcelorMittal SA) and APAM.AS (Aperam S.A.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ARRD.DE returned 17.18%/yr vs 9.72%/yr for APAM.AS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARRD.DE и APAM.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRD.DE показывает доходность 60.22%, что значительно выше, чем у APAM.AS с доходностью 52.86%. За последние 10 лет акции ARRD.DE превзошли акции APAM.AS по среднегодовой доходности: 17.18% против 9.72% соответственно.
ARRD.DE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 25.83%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 69.93%
- 1 год
- 134.19%
- 3 года*
- 38.18%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 17.18%
APAM.AS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 52.86%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 106.39%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам ARRD.DE и APAM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRD.DE ArcelorMittal SA | 60.22% | 78.33% | -12.67% | 6.34% | -12.04% | 52.97% | 20.71% | -11.79% | -33.37% | 27.58% |
APAM.AS Aperam S.A. | 52.86% | 50.04% | -17.32% | 19.08% | -34.40% | 45.01% | 28.27% | 33.01% | -43.94% | 1.73% |
Correlation
The correlation between ARRD.DE and APAM.AS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between ARRD.DE and APAM.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRD.DE vs. APAM.AS — Ранг доходности на риск
ARRD.DE
APAM.AS
Сравнение ARRD.DE c APAM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArcelorMittal SA (ARRD.DE) и Aperam S.A. (APAM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARRD.DE | APAM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 4.06 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 13.17 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARRD.DE | APAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 2.57 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ARRD.DE и APAM.AS
Максимальная просадка ARRD.DE за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки APAM.AS в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRD.DE и APAM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRD.DE | APAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -71.97% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.15% | -25.80% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -26.69% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -54.69% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.82% | -63.43% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.29% | -0.66% | -42.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.99% | -31.82% | -34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 7.99% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRD.DE и APAM.AS
ArcelorMittal SA (ARRD.DE) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Aperam S.A. (APAM.AS) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что ARRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APAM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRD.DE | APAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 9.72% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.63% | 33.59% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 40.76% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 35.60% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 35.05% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRD.DE и APAM.AS
Дивидендная доходность ARRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности APAM.AS в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM.AS Aperam S.A. | 3.80% | 5.68% | 7.93% | 6.08% | 6.78% | 3.67% | 5.13% | 6.14% | 6.66% | 3.03% | 2.47% | 0.00% |
ARRD.DE ArcelorMittal SA | 0.80% | 1.21% | 1.94% | 1.46% | 1.32% | 1.91% | 0.00% | 1.09% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRD.DE и APAM.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ArcelorMittal SA и Aperam S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRD.DE and APAM.AS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARRD.DE и APAM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор