Сравнение ACWL.L с BATG.L
ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWL.L returned 12.34%/yr vs 17.37%/yr for BATG.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ACWL.L charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWL.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWL.L показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
ACWL.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.71%
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 129.36%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWL.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 12.22% | 13.63% | 21.43% | 13.09% | -8.59% | 20.41% | 9.74% | 18.01% | -2.13% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -17.42% |
Correlation
The correlation between ACWL.L and BATG.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.27 |
Over the past year, ACWL.L and BATG.L have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ACWL.L и BATG.L
Секторы
ACWL.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
ACWL.L
BATG.L
Финансовые услуги
ACWL.L
BATG.L
-
Промышленность
ACWL.L
BATG.L
Потребительский циклический сектор
ACWL.L
BATG.L
Коммуникационные услуги
ACWL.L
BATG.L
-
Здравоохранение
ACWL.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
ACWL.L
BATG.L
-
Энергетика
ACWL.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
ACWL.L
BATG.L
Коммунальные услуги
ACWL.L
BATG.L
Недвижимость
ACWL.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWL.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
ACWL.L
BATG.L
Сравнение ACWL.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWL.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 9.45 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 32.41 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 4.61 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 0.77 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.80 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок ACWL.L и BATG.L
Максимальная просадка ACWL.L за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWL.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -33.37% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -13.61% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -33.37% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -33.37% | +15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.18% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -8.99% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.98% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWL.L и BATG.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) составляет 2.63%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ACWL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 10.12% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 22.09% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 27.90% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.54% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.86% | +0.46% |
Сравнение комиссий ACWL.L и BATG.L
ACWL.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWL.L и BATG.L
Ни ACWL.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACWL.L and BATG.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
ACWL.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.45% for ACWL.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWL.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор