PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI.L returned 13.49%/yr vs 10.40%/yr for SXLE.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ACWI.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI.L торгуется в GBP, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%. За последние 10 лет акции ACWI.L превзошли акции SXLE.L по среднегодовой доходности: 13.49% против 10.40% соответственно.

ACWI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.27%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.10%
С начала года
31.04%
6 месяцев
28.53%
1 год
47.78%
3 года*
14.31%
5 лет*
21.51%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI.L и SXLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.83%14.32%19.66%15.59%-8.59%20.28%11.89%21.92%-4.58%12.93%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		31.04%1.92%5.56%-4.41%82.11%52.20%-33.89%5.04%-13.28%-9.73%

Correlation

The correlation between ACWI.L and SXLE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.46

The correlation between ACWI.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWI.L и SXLE.L

Секторы
ACWI.L
SXLE.L

Технологии

29.2%

-

Финансовые услуги

16.5%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

ACWI.L
29.2%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

ACWI.L
16.5%
SXLE.L

-

Промышленность

ACWI.L
10.9%
SXLE.L

-

Потребительский циклический сектор

ACWI.L
9.3%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

ACWI.L
9.0%
SXLE.L

-

Здравоохранение

ACWI.L
8.0%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

ACWI.L
4.9%
SXLE.L

-

Энергетика

ACWI.L
4.3%
SXLE.L
100.0%

Сырьевые материалы

ACWI.L
3.6%
SXLE.L

-

Коммунальные услуги

ACWI.L
2.7%
SXLE.L

-

Недвижимость

ACWI.L
1.7%
SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWD.L

Доходность на риск

ACWI.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWI.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.06

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.54

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.86

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

8.85

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI.L на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SXLE.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWI.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.06

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.37

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ACWI.L и SXLE.L

Максимальная просадка ACWI.L за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWI.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-62.09%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-16.65%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-23.84%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-23.84%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

-62.09%

+36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-9.06%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-15.52%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.38%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI.L и SXLE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) составляет 2.90%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ACWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWI.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

8.66%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

19.47%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

23.18%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

26.52%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

28.35%

-13.96%

Сравнение комиссий ACWI.L и SXLE.L

ACWI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI.L и SXLE.L

Ни ACWI.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWI.L and SXLE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

ACWI.L is categorized as Global Equities, while SXLE.L is Energy Equities. ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.40% for ACWI.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор