PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWD.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.89%.


ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

WRDA.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
11.54%22.83%17.06%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
9.89%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between ACWD.L and WRDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between ACWD.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ACWD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWD.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.03

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

13.34

+0.45

ACWD.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWD.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.60

-0.88

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и WRDA.L

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACWD.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-16.63%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.60%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.43%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-1.67%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.96%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и WRDA.L

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACWD.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.69%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.39%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.21%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

13.29%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

13.29%

+2.56%

Сравнение комиссий ACWD.L и WRDA.L

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и WRDA.L

Ни ACWD.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, ACWD.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.

ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор