PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACU2.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции ACU2.DE уступали акциям SC0H.DE по среднегодовой доходности: 14.18% против 15.07% соответственно.


ACU2.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.20%
1 год
25.76%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.18%

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и SC0H.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR
13.23%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%9.40%34.49%-1.28%6.75%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF
11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-1.12%6.55%

Correlation

The correlation between ACU2.DE and SC0H.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between ACU2.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

ACU2.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACU2.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.45

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

11.96

-3.11

ACU2.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACU2.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.98

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и SC0H.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACU2.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-34.20%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.32%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-23.66%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-23.66%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-34.20%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.13%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.11%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и SC0H.DE

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACU2.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.68%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.66%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.67%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.41%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.23%

+0.01%

Сравнение комиссий ACU2.DE и SC0H.DE

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и SC0H.DE

Ни ACU2.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, ACU2.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.

ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for ACU2.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор