PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACO-X.TO с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACO-X.TO с T.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACO-X.TO (ATCO Ltd) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ACO-X.TO returned 8.90%/yr vs 12.82%/yr for T.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ATCO Ltd (ACO-X.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции ACO-X.TO уступали акциям T.TO по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.82% соответственно.

ACO-X.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
4.96%
С начала года
27.87%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.63%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.22%
10 лет*
8.90%

T.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-17.45%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACO-X.TO и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.87%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%
T.TO
TELUS Corporation		-3.87%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%

Correlation

The correlation between ACO-X.TO and T.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between ACO-X.TO and T.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACO-X.TO:

CA$8.04B

T.TO:

CA$26.55B

EPS

ACO-X.TO:

CA$1.40

T.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

ACO-X.TO:

50.69

T.TO:

28.27

Коэффициент P/S

ACO-X.TO:

1.55

T.TO:

1.29

Коэффициент P/B

ACO-X.TO:

1.73

T.TO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$5.16B

T.TO:

CA$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$1.64B

T.TO:

CA$8.88B

EBITDA (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$2.10B

T.TO:

CA$7.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATCO Ltd

TELUS Corporation

Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

ACO-X.TO vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACO-X.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACO-X.TOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-1.04

+4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
-1.29

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.82

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

-0.71

+6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

-1.27

+15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACO-X.TO vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACO-X.TO на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACO-X.TO и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACO-X.TOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

-1.04

+4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.23

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и T.TO

Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки T.TO в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACO-X.TOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-39.72%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-24.59%

+16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-24.59%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-38.60%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-38.60%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-35.84%

+34.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-10.12%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

13.81%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и T.TO

ATCO Ltd (ACO-X.TO) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACO-X.TOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.97%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.40%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

16.82%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.45%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

33.58%

-13.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и T.TO

Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности T.TO в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и T.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.43B
4.99B
(ACO-X.TO) Общая выручка
(T.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACO-X.TO и T.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ATCO Ltd и TELUS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
41.5%
16.5%
Активы портфеля
ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

ACO-X.TO and T.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACO-X.TO и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор