PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLT.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLT.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACLT.DE (AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - ACLT.DE tracks the AXA IM ACT Climate Equity while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACLT.DE returned 16.81%/yr vs 12.73%/yr for XG12.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ACLT.DE charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACLT.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLT.DE показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 39.92%.

ACLT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
6.76%
С начала года
18.77%
6 месяцев
19.09%
1 год
31.41%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLT.DE и XG12.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc		18.77%8.42%19.92%14.36%-5.47%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%

Correlation

The correlation between ACLT.DE and XG12.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between ACLT.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ACLT.DE:
ACLT.DE с F50A.DEACLT.DE с ANAU.DEACLT.DE с AXQE.DEACLT.DE с CBUI.DEACLT.DE с IBCZ.DEACLT.DE с ASCH.DEACLT.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

ACLT.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLT.DE
Ранг доходности на риск ACLT.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLT.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLT.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLT.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.33

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.57

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

7.95

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

25.46

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLT.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLT.DE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа XG12.DE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLT.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLT.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.33

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.39

+0.78

Просадки

Сравнение просадок ACLT.DE и XG12.DE

Максимальная просадка ACLT.DE за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLT.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLT.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-32.01%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.77%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-24.98%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-14.28%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.12%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLT.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) составляет 4.52%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ACLT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLT.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.86%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

12.62%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

16.18%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.44%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.44%

-0.67%

Сравнение комиссий ACLT.DE и XG12.DE

ACLT.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLT.DE и XG12.DE

Ни ACLT.DE, ни XG12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACLT.DE and XG12.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XG12.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XG12.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for ACLT.DE.

ACLT.DE tracks AXA IM ACT Climate Equity, while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: AXA IM and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for ACLT.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLT.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор